Hoe te handelen met je verstand en niet je gevoel
Wat is kwantitatieve analyse?
Kwantitatieve analyse stelt handelaren in staat om emoties uit het investeringsproces te verwijderen. Kwantitatieve analyse is een benadering die zich richt op statistieken of kansen op onderbuikgevoelens. Gezien de technologie van computers en geavanceerde wiskundige modellen, heeft kwantitatieve analyse Wall Street overgenomen en een meerderheid van nieuwe handelaren en werknemers bij Wall Streets of die met een kwantitatieve mindset.
Kwantitatieve analyse heeft net als elke andere markt een plaats in de FX-markt.
Je bent waarschijnlijk bekend met verschillende vormen van kwantitatieve analyse, zelfs als je jezelf niet als een quant beschouwt, iemand die de markten benadert vanuit een kwantitatief standpunt. Een eenvoudige financiële ratio zoals polsbeloning, winst per aandeel of iets moeilijker, zoals prijsbepaling van opties en contante cashflow zijn vormen van kwantitatieve analyse. Zoals je je kunt voorstellen, zijn gegevens van cruciaal belang in de analyse vaak net zo goed als de gegevens die in zoveel quants worden gebruikt, gericht zijn op de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt om hun wiskundige en statistische modellen in te vullen.
Voorbeelden van kwantitatieve of statistische analyse
Je hoeft geen wiskundeworst te zijn of een doctoraat in econometrie te hebben om te profiteren van statistische analyse. Met statistieken kijk je naar afhankelijkheid of associatie van twee willekeurige variabelen of naar datasets. Handelaren profiteren van de gemeenschappelijke statistische analyse van correlaties, die verwijzen naar een brede klasse van statistische relaties en afhankelijkheid.
Een gemeenschappelijke correlatie in de FX-markt is dat dollarzwakte samenhangt met een zwakte naar opkomende markten. Een andere Intermarket-relatie Zwakte van Yen-sterkte en aandelenmarkt.
Statistische analyse is nuttig bij het bepalen van toekomstige kansen, maar is niet bedoeld als puur voorspellend. Een typische verklaring is dat correlatie geen causaliteit is.
Causaliteit betekent expliciete oorzaak en gevolg, terwijl correlatie simpelweg potentiële gemeenschappelijke bewegingen tussen twee willekeurige variabelen betekent. De schaal van correlatiescoëfficiënten is -1 tot +1, terwijl de negatieve een perfecte inverse relatie of correlatie is, nul is nulcorrelatie en een positieve is een perfecte positieve correlatie bijna zoals de twee variabelen of markten aan elkaar worden geboeid.
Een andere gunstige vorm van statistische analyse is bekend als regressieanalyse. Regressieanalyse is een zeer gunstig statistisch model en een kwantitatieve analyse om u te helpen de relatie tussen variabelen te zien. Regressieanalyse richt zich op de relatie tussen een afhankelijke variabele en een of meer afhankelijke variabelen. Specifiek helpt regressieanalyse u te begrijpen hoe de typische waarde van de afhankelijke variabele verandert wanneer een van de onafhankelijke variabelen varieert. De meeste FX-kaartpakketten hebben een regressiekanaal dat de berekening van regressieanalyse voor u doet en vaak gemakkelijker toegankelijk is dan correlaties.
Regressie-analyse schat gewoonlijk de voorwaardelijke verwachting of richting van de prijs van de afhankelijke variabele, gegeven de onafhankelijke variabele.
Dit betekent de gemiddelde waarde van de afhankelijke variabele ten opzichte van een vaste onafhankelijke variabele. Dit wordt vaak weergegeven in een schuine lijn die hoger of lager door de prijs snijdt in de richting van de trend of bij een zijdelingse verplaatsing is de regressiereeks vaak vlak.
Wat nodig is?
Hoewel wiskundige modellen buiten het bestek van dit artikel vallen, gebruiken veel handelaren Excel van Microsoft en gebruiken ze de correlatiefunctie tussen de variabelen over een bepaalde tijdsperiode om te bepalen of er een positieve of negatieve correlatie is. Veel onderzoekscentra zullen echter correlatierapporten uitbrengen en ze zijn ook te vinden op onderzoeksterminals zoals Bloomberg of Reuters.
Als u geïnteresseerd bent om dit soort modellen zelf te doen, is het belangrijk om op te merken dat de resultaten gegevens betreffen en dat ontbrekende of onvolledige gegevens u kunnen misleiden.
Daarom moet u eerst zorgen voor de ontbrekende gegevens om een effectieve analyse van de gegevens te hebben. Excel is waarschijnlijk het beste wat je kunt doen als het gaat om het uitvoeren van de eenvoudige analyse, maar veel makelaars bieden tools waarmee je veel van de analyse kunt uitvoeren.
Kortom, statistische analyse is bedoeld om je hoofd rond schijnbaar willekeurige variabelen te wikkelen voor een patroon dat je kunt ruilen. Risico moet altijd worden beheerd, maar deze patronen kunnen lang duren, zelfs zonder dat er causaliteit bestaat. Hoewel schijnbaar vergelijkbaar, is backtesting de spreekwoordelijke wolf in schaapskleren van vaak statistische of kwantitatieve analyse. Het loont om op de hoogte te zijn van backtests die als statistische modellering worden gebruikt, omdat er vaker wel dan niet backtesting wordt uitgevoerd over geïdealiseerde datasets die kunnen leiden tot onjuist vertrouwen, over-leveraging en mogelijk grote verliezen wanneer de huidige omgeving afwijkt van de dataset.
Happy Trading!