Het gaat niet alleen om winnen, maar ook om het tellen van je winnaars.
Daghandel Win-Verliesratio
De meeste daghandelaren richten zich op de win-rate of win / loss-ratio. De allure is om uiteindelijk die fase te bereiken waarin bijna al hun transacties winnaars zijn.
Laat je niet misleiden, een hoog winstpercentage betekent niet dat je een succesvolle handelaar bent of zelfs een winstgevende.
Uw winstpercentage is het aantal transacties waarmee u uit al uw transacties wint. Als u bijvoorbeeld vijf transacties per dag uitvoert en er drie wint, is uw dagelijkse winstpercentage 3/5 = 0,6 of 60%. Als er 20 handelsdagen in de maand zijn en u 60 van de 100 transacties hebt gewonnen, is uw maandelijkse winstpercentage 60%.
De winst-verliesratio is uw winst gedeeld door uw verliezen. In het voorbeeld gaat u uit van eenvoud 60 transacties waren winnaars en 40 verliezers (100 - 60). Dit gaat ervan uit dat er geen 'platte' transacties plaatsvonden. De winst / verlies-verhouding is 60/40 = 1,5. Dit betekent dat je 50% van de tijd meer wint dan je verliest. Een winst / verlies-verhouding boven 1,0 of een winstpercentage van meer dan 50% is gunstig, maar het is niet het enige verhaal.
Dag Trading Risk-Reward Ratio's
Een risico-rendementsverhouding is hoeveel u verwacht te verdienen aan een transactie, in verhouding tot hoeveel u bereid bent te verliezen.
Daghandelaren willen snel in en uit de markt zijn en profiteren van kortetermijnpatronen en handelssignalen. Dit betekent meestal dat aan elke transactie een stop loss is gekoppeld. Het stop-loss bepaalt hoeveel centen, ticks of pips je bereid bent te riskeren in respectievelijk een aandeel, future of forex paar.
Stel dat je bereid bent $ 0,10 op voorraad XZYZ te riskeren, het te kopen voor $ 10,00 en een stopverlies te plaatsen van $ 9,90.
Uw risico is vastgesteld op $ 0,10 (ervan uitgaande dat er geen sprake is van ontsporingen ), maar u moet ook worden gecompenseerd voor het nemen van dit risico met een potentiële winst. Uw winstdoel stelt uw verwachte uitbetaling vast.
Stel dat, op basis van uw analyse- of handelsstrategie, u denkt dat de prijs $ 10,20 zal bedragen, waarna u winst zult nemen, resulterend in een winst van $ 0,20.
Uw potentiële beloning is daarom twee keer zo groot als uw potentiële risico. Uw risico / rendementsverhouding is $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; met andere woorden, uw risico is de helft van uw potentiële winst.
Als u winst maakt bij $ 10,10, zijn uw potentiële winst en risico beide $ 0,10, dus de risico / rendementsverhouding is $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Als u winst maakt bij $ 10,05, is uw potentiële risico $ 0,10 maar uw beloning is slechts $ 0,05. In dit geval neemt het risico / de beloning toe tot 2,0, wat aangeeft dat je meer riskeert om minder te verdienen.
Afweging van Win Rate en Risk-Reward in Day Trading
Daghandelaren moeten een balans vinden tussen winstpercentage en risico-opbrengst. Een hoge winstpercentage betekent niets als de risico-beloning erg hoog is, en een grote risico-rendementsverhouding kan niets betekenen als de winstpercentage erg laag is.
Overweeg deze richtlijnen wanneer u begint met het bedenken van een daghandelsstrategie of op zoek bent naar het verbeteren van uw daghandelsresultaten:
- Een hogere winstpercentage betekent dat uw risico-beloning hoger kan zijn. Je kunt nog steeds winstgevend zijn met een winstpercentage van 60% en een risicobeloning van 1,0. Je zult winstgevender zijn met een 60% -tarief en een risico-beloning van minder dan 1,0.
- Een laag winstpercentage, 50% of lager, vereist dat winnaars groter zijn dan verliezers om winstgevend te zijn. U kunt nog steeds winstgevend zijn met een winstpercentage van 40% als het risico / de beloning lager is dan 0,6 (exclusief provisies). In het ideale geval, als uw winstpercentage lager is dan 50%, streeft u naar een risico / beloning van minder dan 0,65, met een afname van de risico-opbrengst naarmate het winstpercentage daalt. Hoe meer je verliest, hoe groter je winnaars moeten zijn als je wint.
Dag Trading op uw piekratio's
Sinds daghandelaren dagelijks handelen in allerlei soorten omstandigheden (zie Hoe vaak te handelen), moeten de meeste daghandelaren een strategie zoeken waarmee ze tussen de 50% en 70% van de tijd kunnen winnen.
Meer winnen dan dat wordt steeds moeilijker met slechts een kleine extra uitbetaling.
Dit winstpercentage maakt enige flexibiliteit in de risico-rendementsverhouding mogelijk. Streef ernaar om een beetje meer op winnaars te maken dan op verliezers; idealiter zouden overwinningen ongeveer 1,5 keer groter moeten zijn dan het risico - als het riskeren van $ 0,10 minstens $ 0,15 probeert te verdienen. Deze risico / rendementsverhouding is 0,67. Houd het risico / de beloning lager dan 1,0, op die manier, zelfs als u een off-day hebt en slechts 40% van uw transacties wint, kunt u waarschijnlijk nog steeds een dagelijkse winst boeken.
Uw ideale mix hangt af van uw handelsstijl. Maar u hoeft geen zeer hoge winstpercentages of een superlage risico / rendementsverhouding te hebben om succesvol te zijn. Doorloop een evenwicht en streef naar consistentie.