Daghandelsgebruik en toepassingen van voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn een technische indicator die aangeeft hoe de prijs gemiddeld gedurende een bepaalde periode is gestegen. Voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om trends te accentueren, trendomkeringen te herkennen en handelssignalen te geven. Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, maar ze maken allemaal een vloeiende lijn die kan helpen om te laten zien in welke richting de prijs beweegt.
Eenvoudige voortschrijdende gemiddelde berekening
Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA) is een gemiddelde van de laatste n prijzen, waarbij n het aantal perioden is dat u het gemiddelde wilt.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Een SMA met vier perioden met prijzen van 1,2640, 1,2661, 1,2662 en 1,2661 geeft een voortschrijdend gemiddelde van 1,2641 met de berekening [(1,2640 + 1,2661 + 1,2662 + 1,2641) / 4 = 1,2661].
Hoewel het weten hoe een eenvoudig gemiddelde te berekenen een goede vaardigheid is om te hebben, wisselen handelsplatforms en rekenplatforms dit allemaal uit voor ons. Selecteer eenvoudigweg de SMA-indicator in de lijst met diagramindicatoren, pas deze toe op de grafiek en pas het aantal gebruikte perioden aan. Aanpassingen aan de indicatoren worden gemaakt in de "Instellingen". Op veel platforms kunnen de instellingen worden geopend door op de indicator te dubbelklikken.
Het voordeel van een SMA is dat u precies weet wat u krijgt. De SMA-waarde is de gemiddelde prijs voor het aantal perioden in de SMA-berekening.
Gemeenschappelijke SMA-waarden zijn 8, 20, 50, 100 en 200. Als u bijvoorbeeld een SMA met 100 perioden gebruikt, is de huidige waarde van de SMA in de grafiek de gemiddelde prijs in de afgelopen 100 perioden (prijsbalken).
Deze grafiek toont een 50-jarige SMA, samen met een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en een gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) op een voorraadgrafiek van één minuut. Vanwege hun verschillende berekeningen verschijnen de indicatoren op verschillende prijsniveaus in de grafiek. Deze andere soorten gemiddelden worden hierna besproken.
Exponentieel bewegende gemiddelde berekening
De EMA is een gewogen gemiddelde van de laatste n prijzen, waarbij de weging exponentieel daalt met elke vorige prijs / periode.
Met andere woorden, recente prijzen krijgen meer gewicht dan eerdere prijzen.
- [Sluiten - vorige EMA] x (2 / n + 1) + vorige EMA
Een EMA met vier perioden met prijzen van 1,5554, 1,5555, 1,5558 en 1,5560, waarbij de laatste waarde de meest recente is, geeft een huidige EMA-waarde van 1,5558 met de berekening [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Net als bij de SMA doen grafiekplatforms alle EMA-berekeningen voor ons. Selecteer de EMA in de indicatorenlijst op een kaartplatform en pas deze toe op het diagram. Ga naar de instellingen en pas aan hoeveel perioden de indicator moet berekenen, bijvoorbeeld 15, 50 of 100 perioden.
De EMA past zich sneller aan aan prijswijzigingen dan de SMA. Wanneer de prijs bijvoorbeeld van richting verandert, keert de EMA sneller van richting dan de SMA. Dit komt omdat de EMA meer gewicht toekent aan recente prijzen en minder gewicht aan prijzen die zich in het verleden hebben voorgedaan.
Gewogen gemiddelde voortschrijdende berekening
De WMA is een gewogen gemiddelde van de laatste n prijzen, waarbij de weging daalt met elke vorige prijs. Dit is een soortgelijk concept als de EMA, maar de berekening voor de WMA is anders.
- (Prijs X wegingsfactor) + (Prijs vorige periode X wegingsfactor-1) ...
WMA's kunnen verschillende gewichten toegewezen krijgen op basis van nummerperioden die in de berekening worden gebruikt.
Als er vier prijzen zijn waarvoor u een gewogen voortschrijdend gemiddelde wilt, dan zou de meest recente weging 4/10 kunnen zijn, de vorige periode zou een gewicht van 3/10 kunnen hebben, de periode daarvoor zou een weging van 2/10 kunnen hebben, enzovoort. 10 is een willekeurig gekozen getal en een gewicht van 4/10 betekent dat de meest recente prijs 40% van de waarde van de WMA uitmaakt. De prijs drie perioden geleden is slechts 10% van de WMA-waarde.
Veronderstel prijzen van 90, 89, 88, 89, met de meest recente prijs eerst:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Het gewogen voortschrijdend gemiddelde is beter aanpasbaar dan de SMA en EMA. De meest recente prijzen krijgen meestal meer gewicht, maar het kan ook andersom werken, waarbij historische prijzen meer gewicht krijgen.
Gemiddelde handelsgebruiken verplaatsen
Bewegende gemiddelden kunnen worden gebruikt voor zowel analyse- als handelssignalen .
Voor analyse illustreren alle voortschrijdende gemiddelden de trend. Wanneer de prijs boven de MA ligt, geeft dit aan dat de prijs hoger handelt dan gemiddeld in de geanalyseerde periode. Dat helpt bij het bevestigen van een uptrend . Wanneer de prijs onder de MA ligt, laat dit zien dat de prijs lager handelt dan gemiddeld tijdens de geanalyseerde periode. Dat helpt om een neerwaartse trend te bevestigen.
Wanneer de prijs boven de MA komt, laat dit zien dat de prijs sterker wordt ten opzichte van waar het in het verleden was, omdat de meest recente prijs nu hoger is dan het gemiddelde. Als de prijs onder zijn MA kruist, geeft dit aan dat de prijs zwakker wordt in vergelijking met waar hij in het verleden was.
Eén langere en één kortere termijn MA, bijvoorbeeld 20 en 50 periodes, kunnen tegelijkertijd aan een grafiek worden toegevoegd. Wanneer de 20 kruist boven de 50, geeft dit aan dat het korte-termijnprijsmomentum opwaarts beweegt. Wanneer de periode van 20 maanden onder de 50 kruist, geeft dit aan dat het kortetermijnprijsmomentum naar beneden gaat.
MA's kunnen ook worden opgenomen in andere indicatoren om handelssignalen te geven. Een EMA kan koopsignalen leveren in combinatie met Keltner-kanalen . Een strategie kan het kopen in de buurt van de EMA omvatten wanneer de trend omhoog is en de prijs zich terugtrekt van de top van het Keltner-kanaal.
Eén type MA is niet beter dan andere; ze berekenen gewoon de gemiddelde prijs anders. Afhankelijk van de strategie die wordt gebruikt, kan één type MA beter werken dan een ander type. Probeer verschillende MA-combinaties uit en kijk welke de beste resultaten biedt. Je zult merken dat je voor elke markt je instellingen een beetje moet aanpassen. Een 50-jarige SMA kan op één bestand geweldige signalen afgeven, maar werkt niet goed op een andere. Of een EMA uit 20 perioden kan helpen om de trend in één futurescontract te isoleren, maar niet in een ander. Alle MA's zijn slechts hulpmiddelen, het interpreteren ervan is aan de handelaar, omdat geen enkele indicator goed werkt, altijd of in alle marktomstandigheden.