De parabolische stop en reverse, beter bekend als de parabolische SAR, is een trendvolgende indicator ontwikkeld door J. Welles Wilder. De parabolische SAR wordt weergegeven als een enkele parabolische lijn (of punten) onder de prijsbalken in een uptrend, en boven de prijsbalken in een neerwaartse trend.
De Parabolische SAR heeft drie hoofdfuncties:
- Markeer de huidige koersrichting (trend).
- Mogelijke invoersignalen leveren.
- Verstrekken van potentiële uitgangssignalen.
Elk van deze toepassingen wordt hieronder in meer detail besproken.
Parabolische SAR-berekening
De Parabolische SAR (PSAR) -indicator gebruikt de meest recente extreme (hoogste en laagste) prijs (EP), samen met een versnellingsfactor (AF), om te bepalen waar de indicatorpunten zullen verschijnen.
De parabolische SAR wordt als volgt berekend:
Uptrend: PSAR = Prior PSAR + Prior AF (Prior EP - Prior PSAR)
Neerwaartse trend: PSAR = Prior PSAR - Prior AF (Prior PSAR - Prior EP)
Waar:
EP = Hoogste hoogste voor een opwaartse trend en laagste laagste voor een neerwaartse trend die wordt bijgewerkt telkens wanneer een nieuwe EP wordt bereikt.
AF = Standaard van 0,02, toenemend met 0,02 elke keer dat een nieuwe EP wordt bereikt, met een maximum van 0,20.
Wat deze berekening doet, is een punt maken (die desgewenst met een lijn kan worden verbonden) onder actie met stijgende prijzen, of boven dalende prijsactie. De punten / lijn helpen de huidige koersrichting te markeren. De stippen zijn echter altijd aanwezig, daarom wordt de indicator 'stop en reverse' genoemd.
Wanneer de prijs onder de stijgende stippen daalt, keren de stippen bovenop de prijsbalken. Wanneer de prijs door dalende stippen rallyt, klappen de stippen onder de prijs hieronder.
Gelukkig doet het in kaart brengen van de software al deze berekening voor ons. Figuur 1 laat zien hoe de Parabolische SAR eruit ziet op een kaart.
Hoe te handelen met de Parabolische SAR
Het basisgebruik van de Parabolische SAR is om te kopen wanneer de punten onder de prijsbalken bewegen (een opwaartse trend signalerend) en te verkopen / short te verkopen wanneer de punten boven de prijsbalken bewegen (wat een neerwaartse trend aangeeft).
Dit zal echter resulteren in constante handelssignalen, omdat de handelaar altijd een positie zal hebben. Dat kan goed zijn als de prijs grote schommelingen maakt - winst maken op elke transactie - maar wanneer de prijs slechts kleine bewegingen in elke richting maakt, kunnen deze constante handelssignalen veel verliezende transacties op rij produceren.
Daarom is het beter om de prijsactie van de dag te analyseren om te bepalen of de trend (als die er is) omhoog of omlaag is . Een andere indicator zoals een voortschrijdend gemiddelde of trendlijnen kan ook worden gebruikt om de algemene trendrichting vast te stellen. Als er een trend is, neem dan slechts handelssignalen in de richting van de algemene trend. Als de trend bijvoorbeeld lager is (op basis van uw analyse), neemt u slechts korte trade-signalen - wanneer de stippen bovenop de prijsbalken draaien - en sluit u af wanneer de stippen onder de prijsbalken gaan. Op deze manier wordt de indicator gebruikt vanwege zijn kracht: trending moves vangen. Als u een algemene trend hebt vastgesteld, hoeft u zich hopelijk geen zorgen te maken over de zwakte van de indicator: niet-rendabele handelssignalen als er geen trend is.
Figuur 2 toont enkele potentiële korte handelsingangen in een downtrend, evenals de uitgangen. Het toont ook een periode waarin de prijs zijwaarts bewoog; die periode zou niet ideaal zijn geweest voor het aannemen van transacties op basis van de Parabolische SAR.
Voors en tegens van de parabolische SAR
Het belangrijkste voordeel van de indicator is dat tijdens een sterke trend de indicator die sterke trend zal benadrukken, waardoor de handelaar in de trending beweging blijft. De indicator geeft ook een exit wanneer er een beweging tegen de trend is, wat een omkering kan signaleren. Soms is dit een goede exit, omdat de prijs achteruit gaat; soms is het geen geweldige exit omdat de prijs meteen weer in de trending richting begint te bewegen.
Het grootste nadeel van de indicator is dat deze weinig analytisch inzicht of goede handelssignalen zal bieden tijdens zijwaartse marktomstandigheden. Omdat er geen trend aanwezig is, zal de indicator voortdurend floppen boven en onder de prijs. Dit type prijsactie kan de hele dag duren, dus als een daghandelaar zich uitsluitend verlaat op de Parabolische SAR voor ruil signalen, in dit geval, kan het een grote verliezende dag zijn .
Daarom wordt aanbevolen dat traders leren om de trend te identificeren - door het lezen van prijsacties of met behulp van een andere indicator - zodat ze transacties kunnen vermijden wanneer een trend niet aanwezig is, en handel drijven wanneer een trend aanwezig is.