Bekijk welk percentage transacties u nodig heeft om te winnen om gelijk te maken
Trading Break Even Berekening
Het percentage break-even wordt berekend met behulp van de instellingen voor doel en stop-loss voor de betreffende handelsstrategie. Het doel en stopverlies kunnen worden weergegeven in ticks (futures), pips (forex) of centen (aandelen) of met een hoeveelheid geld (bijvoorbeeld $ 100 stop loss en $ 300 target). Het resultaat van de berekening is het aantal winnende transacties dat vereist is voor een break-even winst / verlies, weergegeven als een percentage.
Als u niet altijd hetzelfde stopverlies en doel voor elke transactie gebruikt, gebruikt u uw gemiddelde winst en gemiddeld verlies over veel transacties. Het gemiddelde verlies is gelijk aan uw gemiddelde stopverlies en de gemiddelde winst is gelijk aan uw gemiddelde doelwit.
- Berekening: (stopverlies / (doel + stopverlies)) x 100
Stel dat u futures verhandelt , een 10 tick stop loss en een 20 tick target gebruikt. Uw break-even percentage is 33%, of u moet 1/3 van uw transacties winnen om geen geld te verliezen (geen provisies inbegrepen).
- Voorbeeld: 10 ticks / (20 ticks + 10 ticks) = 0,33 x 100 = 33%
Stel dat u elke dag dezelfde aandelen verhandelt, riskeer gewoonlijk $ 0,08 per aandeel en plaats een target van $ 0,22 per aandeel. Voor deze strategie hoeft u maar iets meer dan 1/4 van uw transacties te winnen om te breken. Als u meer wint, produceert u winst.
- Voorbeeld: $ 0,08 / ($ 0,22 + $ 0,08) = 0,266 x 100 = 26,6%
Twee gerelateerde statistieken zijn het risico / beloning en winstpercentage . Het risico / beloning is hoe groot uw risico is ten opzichte van uw winst op elke transactie, en de winstpercentage is het aantal transacties dat u wint uitgedrukt als een percentage. Deze statistieken kunnen worden gebruikt in aanvulling op de break-even berekening.
Het break even percentage gebruiken
Het break-even percentage wordt gebruikt om te bepalen of een handelssysteem genoeg winnende transacties biedt om winstgevend te zijn met verschillende doel- en stoploss-instellingen. Wanneer u een nieuw handelssysteem test en de optimale instellingen voor doel- en stopverliezen hebt gevonden, kunt u het percentage break even gebruiken om uit te vinden hoeveel transacties u nog moet winnen om gelijk te maken. Als u meer transacties wint dan de break even berekening dicteert, dan levert u winst op. Win minder transacties dan de break-even berekening zegt, en u zult geld verliezen met die handelsstrategie.
Als het optimale doel bijvoorbeeld 12 tikken is voor uw strategie en het optimale stopverlies 10 tikken is, is het percentage break even 45% (10 / (12 + 10)). Dit betekent dat 45% van de transacties die worden ingenomen, transacties moet winnen om het handelssysteem te laten doorbreken.
Alle winnende trades boven het break even percentage zijn winst.
Laatste woord over uw handelsbeëindiging, zelfs percentage
In eerste instantie lijkt het misschien een grotere doelmanier dan je stop loss ideaal is, omdat je dan alleen nog een aantal transacties van velen hoeft te winnen om te breken. Het is echter niet zo eenvoudig. Als je doelwit zo ver weg is dat het nooit bereikt wordt, dan heb je waarschijnlijk bijna geen winnende transacties en verliest het systeem geld. Stel daarom bij het bouwen van een handelssysteem eerst uw stoploss- en streefniveaus samen, bereken vervolgens uw break-even punt.
Het uiteindelijke doel van handelen is niet simpelweg break-even, hoewel dit bij het begin een bevredigend resultaat kan zijn. Om winstgevend te handelen, moet je meer trades winnen dan het break-even percentage.