De aanbevolen kapitaalvereiste voor day trading futures.
Risicomanagement
Alvorens het minimum startkapitaal voor day trading futures te bespreken, moet risicobeheer worden aangepakt.
Daghandelaren mogen niet meer dan één procent van hun account op een enkele transactie riskeren. Als u een account van $ 10.000 ruilt, betekent dit dat het maximale verlies dat een handelaar moet nemen $ 100 is voor een bepaald vak. Op die manier zullen zelfs stringverliezen niet significant het rekeningkapitaal aantrekken (zie Bepaling juiste positiebepaling voor Futures Trading ).
Het risico wordt bepaald door het verschil tussen uw invoerprijs en uw stoplossingsorder (in ticks), vermenigvuldigd met het aantal gemaakte contracten en de waarde van elk vinkje. In de volgende sectie worden enkele voorbeelden behandeld.
Minimaal vereist kapitaal om futures op day-trading te beginnen
Er is geen wettelijk minimum wat betreft het saldo dat u moet aanhouden om op de dag te handelen in futures, hoewel u voldoende saldo op de rekening moet hebben om de handelsmarges en fluctuaties te dekken die het gevolg zijn van uw posities.
Daghandelsmarges kunnen per makelaar verschillen. E-mini-futures, met name de E-mini S & P 500-futures (symbool ES) hebben doorgaans de laagste daghandelsmarges, $ 500 bij sommige makelaars. Dat betekent dat de handelaar slechts $ 500 op de rekening nodig heeft (plus ruimte voor prijsschommelingen) om een E-mini S & P 500-contract te kopen / verkopen.
Aangezien het E-mini S & P 500-contract zwaar wordt verhandeld en een zeer verhandelbare markt is, zal het in de onderstaande voorbeelden worden gebruikt omdat het een goed toegangspunt voor daghandelaren is . Als een handelaar andere markten wil verhandelen, moet hij de vereiste daghandelsmarge voor dat contract controleren en zijn kapitaal dienovereenkomstig aanpassen. Hoewel de marges van broker's day trading variëren, biedt NinjaTrader Brokerage hier een lijst van hun huidige handelsmarges http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klik op 'Margins'). Margevereisten kunnen worden gewijzigd.
Kapitaal en risico
Om te zien hoeveel kapitaal nodig is voor day trading futures (in dit geval de E-mini S & P 500), moeten we het contract en het risico begrijpen waar het ons aan blootstelt.
Futures bewegen in teken en elke tickbeweging in de E-Mini S & P 500 is $ 12,50 waard.
Ervan uitgaande dat u ten minste vier keer een stopverlies moet gebruiken (stopverlies wordt vier keer weg van de invoerprijs geplaatst), is het minimum dat u kunt verwachten om te riskeren op een transactie op deze markt $ 50 of 4 x $ 12,50. Op basis van de regel van één procent moet het minimale saldo dus minstens $ 5000 zijn, en bij voorkeur meer. Als u bij elke transactie een groter bedrag riskeert of meer dan één contract neemt, moet de accountgrootte groter zijn om plaats te bieden.
Om twee contracten met deze strategie te verhandelen, is het aanbevolen saldo $ 10.000.
Als uw strategie vraagt om zes tick stop loss, is het risico op de handel $ 75 of 6 x $ 12,50. In dit geval is het aanbevolen minimum saldo $ 7.500, of $ 75 x 100. Voor twee contracten wordt geadviseerd $ 15.000 te hebben, of $ 22.500 voor het verhandelen van drie contracten (op basis van de zes tick stop loss-strategie). Vermenigvuldig gewoon het risico om met uw strategie één contract te verhandelen met het aantal contracten dat u wilt verhandelen.
Hoewel het niet wordt aanbevolen, kan het risiconiveau ook worden aangepast om twee procent risico's te nemen voor elke transactie. Als u dit toch doet, blijft u risicogestuurd en vermindert u de benodigde hoeveelheid kapitaal (zie Handelsrisico en Geldverlies ).
Neem aan dat de zes tick stop loss is, waardoor $ 75 per contract gevaar loopt. Als we toestaan dat dit twee procent van het account is, moet uw saldo slechts $ 3750 of $ 75 x 50 zijn.
Om twee contracten te ruilen, is het aanbevolen bedrag $ 7.500 en om drie contracten te ruilen bedraagt het aanbevolen saldo $ 11.250. Door het risico op twee procent van het account te laten in plaats van één procent, wordt het minimumaantal geadviseerde dagrekeningen met de helft verminderd. Risico vier tikken per transactie en twee procent van het account, en u hoeft slechts een saldo van $ 2500 te behouden.
Sommige futures-makelaars hebben een minimale storting van $ 10.000 nodig om met day trading futures te beginnen. Neem contact op met potentiële makelaars voor dergelijke limieten. Zie ook Daghandelstechnologie en Hardware Risico's .
Vereist kapitaal om te beginnen met day trading futures - laatste woord
Bepaal of je een procent of twee procent gaat riskeren voor elke transactie. Idealiter zouden nieuwe handelaren slechts één procent moeten riskeren, terwijl traders met een succesvol track record twee procent risico kunnen lopen. Als u één procent riskeert en slechts één contract verruilt, hebt u minimaal $ 5000 tot $ 7,500 nodig om daghandel met E-mini S & P 500-futures met respectievelijk vier tot zes tick stop-verlies te starten. Bereid om twee procent te riskeren voor elke transactie? Dan kunnen die figuren in twee worden gesneden.
De tick-waarde en daghandelsmarge voor andere futures-contracten zullen ook van invloed zijn op de hoeveelheid kapitaal die u nodig hebt. Als u een ander contract verhandelt, kijk dan wat de daghandelsmarge is, en bepaal vervolgens wat uw stopverlies moet zijn om het contract effectief te kunnen verhandelen. Voer vervolgens de bovenstaande stappen uit om het kapitaal te bepalen dat vereist is om de daghandel te beginnen met dat futures-contract.