Kapitaliseren op de volatiliteit na het NFP-rapport
Hier volgt een strategie voor day-trading van het EUR / USD-forex-paar wanneer de niet-agrarische loonlijstgegevens op de eerste vrijdag van elke maand worden vrijgegeven. De strategie omvat wat te doen voorafgaand aan de release, hoe een positie in te voeren en in welke richting, hoe het risico te beheersen en wanneer winst te nemen. Het gaat ook over de positiegrootte (hoe groot of klein van een positie die u neemt), omdat dit deel uitmaakt van risicobeheer.
Het niet-agrarische loonlijstrapport is een van de meest verwachte economische nieuwsberichten op de forexmarkt . Het wordt de eerste vrijdag van de maand om 8:30 AM Eastern time gepubliceerd door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. De datapublicatie bevat eigenlijk een aantal statistieken, en niet alleen de NFP (wat de verandering is in het aantal werknemers in het land, met uitzondering van werknemers uit de landbouw-, overheids-, particuliere en non-profitsector). Een ander gegeven opgenomen in de datapublicatie is de werkloosheidsgraad .
Als een van de meest verwachte economische nieuwsgebeurtenissen van de maand zien valuta-paren (vooral die met betrekking tot de Amerikaanse dollar) doorgaans grote prijsbewegingen in de minuten en uren nadat de gegevens zijn vrijgegeven. Dit maakt het een geweldige kans voor daytraders met een goede strategie om te profiteren van de volatiliteit. Hieronder vindt u een stapsgewijze forexstrategie voor het verhandelen van het NFP-rapport.
01 Ruil de EUR / USD in na het NFP-rapport
Sluit alle handelsposities voorafgaand aan de dag ten minste 10 minuten vóór 8.30 AM ET wanneer de gegevens volgens planning moeten worden vrijgegeven. Voor deze strategie nemen we GEEN posities vóór de aankondiging, maar doen we niets totdat de NFP-nummers worden vrijgegeven. Wanneer dat gebeurt, zal de prijs een grote stijging of daling zien die meestal een paar minuten (soms meer) duurt. Tijdens die eerste zet doen we niets, we wachten gewoon af.
Gebruik voor deze strategie een EUR / USD-grafiek van 1 minuut .
02 Eerste verplaatsing Hiermee wordt de eerste handelsrichting bepaald
Net na 08.30 uur ET zal de prijs snel stijgen of dalen, meestal binnen een paar minuten met minstens 30 pitten of meer. Hoe groter deze initiële beweging, hoe beter voor daghandelsdoeleinden.
De eerste zet geeft ons de handelsrichting ( lang of kort ) voor onze eerste transactie. Als de prijs meer dan 30 pips hoger is, willen we lang gaan .... maar alleen ALS en WANNEER we een geldige handelsconfiguratie krijgen, die binnenkort wordt besproken.
Als de prijs meer dan 30 pips daalt, in de paar minuten na de release van 8:30 AM, dan zullen we op zoek zijn naar short te gaan voor onze eerste trade ... wanneer en als een trade-setup plaatsvindt.
In figuur 1 (klik voor een grotere versie) beweegt de prijs agressief hoger in de paar minuten na 08.30 uur. Dat betekent dat we op zoek zijn om te kopen wanneer een trade-setup plaatsvindt. De tijden op de kaart zijn GMT, niet ET. Daarom is om 15.30 uur het nieuws vrijgegeven in de bijgevoegde grafieken.
03 Wacht op deze transactie-instellingen
De eerste stijging of daling op de momenten na 08.30 uur laat ons weten in welke richting we gaan handelen. De volgende stap is om te wachten op een trade-setup. Een handelsconfiguratie is een opeenvolging van gebeurtenissen die zich moet ontvouwen om voor ons in de handel te komen. Omdat er vaak veel volatiliteit rond het nieuws is, zullen we een paar variaties van de setup bekijken, omdat geen twee dagen precies hetzelfde zijn.
Dit is waar we op wachten:
- Na de initiële verplaatsing van 30 pitten of meer, moet er een pull-back zijn van ten minste 5 prijsbars van één minuut. Dit betekent dat als de initiële verhuizing omhoog was, we de prijs van de eerste zet willen laten dalen en onder die van minstens 5 balken blijven (ze hoeven niet allemaal naar beneden te gaan). Bij voorkeur maakt het pullback significante neerwaartse vooruitgang, maar het mag niet onder de 8:30 AM-prijs vallen waar de initiële beweging begon. Als de initiële verplaatsing naar beneden was gegaan, willen we de prijsrally van het laagste punt van de eerste zet zien en boven de laagste blijven voor ten minste 5 balken. Bij voorkeur maakt de pullback significante opwaartse vooruitgang, maar deze mag niet boven de 8:30 AM-prijs komen waar de initiële neerwaartse beweging begon.
- Door te wachten op ten minste een pull-back van 5 prijsbarrières, kunt u een trendlijn tekenen over de hoogtepunten van de prijsbalken (als de initiële beweging omhoog was) of over de dieptepunten van de prijsbalken (als de initiële beweging naar beneden was). Opmerking: u tekent de trendlijn op de prijsbalken waaruit de pullback bestaat.
- Als de initiële verhuizing omhoog was, koop dan wanneer de biedprijs boven de trendlijn uitkomt. Als de aanvankelijke verplaatsing naar beneden was, voert u een korte transactie in als de biedprijs onder de trendlijn komt.
Dit is de eenvoudigste vorm van de strategie en is nuttig in de meeste situaties. Helaas is het vrij algemeen, dus af en toe biedt de pullback mogelijk geen trendlijn die nuttig is voor het signaleren van een invoer. In dergelijke gevallen kan de alternatieve invoer die in de volgende sectie wordt besproken, nuttig zijn.
- Als een lange ruil plaatsvindt, plaats een stopverlies één pip onder het recente dieptepunt dat net is gevormd voorafgaand aan de invoer.
- Als er een korte transactie wordt ondernomen, plaatst u een stop loss één pip (plus de grootte van uw spread) boven de recente hoogte die vóór de invoer ontstond.
Figuur 2 (klik voor grotere versie) toont de strategie op het werk. De eerste zet was aan de gang, dus we willen een lange handel. Er is een pullback die minstens 5 bars meegaat en de trendlijn wordt getrokken langs de hoogtes van de prijsbalk die de pullback vormen. De prijs breekt dan boven de trendlijn die een koop signaleert. Een stop-loss wordt één pip geplaatst onder de low van de pullback die zojuist gevormd is.
04 Alternatieve handelsset-up (s)
Na de eerste zet, als de prijs meer dan de helft van de afstand van de initiële verplaatsing terugtrekt (voordat de pullback-trendlijn wordt verbroken en een invoer wordt gesignaleerd), kan deze alternatieve methode worden gebruikt.
- Zodra de prijs meer dan 50% is teruggetrokken (kan een Fibonacci retracementtool gebruiken ), wacht u tot de prijs consolideert voor ten minste twee prijsbalken. Dat betekent dat de prijs minstens twee minuten zijwaarts beweegt. Trek een lijn langs de hoge en lage prijzen van die twee prijsbalken zodra de tweede balk is voltooid en de derde balk begint te vormen.
- Als de initiële verhuizing omhoog was, moet u kopen als de biedprijs boven het hoogste punt van de consolidatie komt (de regel die u zojuist tekende). Als de aanvankelijke verplaatsing naar beneden was, voert u een korte transactie in als de biedprijs daalt tot onder het dieptepunt van de consolidatie.
- Als een lange transactie wordt geactiveerd, plaatst u een stopverlies één pip onder het dieptepunt van de consolidatie.
- Als een korte transactie wordt geactiveerd, plaatst u een stopverlies van één pip (plus de grootte van uw spread) boven het hoogste punt van de consolidatie.
Figuur 3 (klik voor een grotere afbeelding) toont een voorbeeld van deze strategie. De prijs stijgt dus we zijn op zoek naar een lange handel. De prijs trekt terug en consolideert, maar dan daalt hij in plaats van zich te verzamelen boven de consolidatie. In dit geval is er geen handel, omdat de prijs niet boven het hoogste punt van de consolidatie komt. Zolang de prijs boven blijft waar de initiële beweging begon, kunnen we blijven zoeken naar lange trades.
In figuur 3 blijft de prijs niet boven waar de initiële beweging begon. Dit zet een andere alternatieve handel op. Als de prijs minstens 15 pips verder gaat dan waar de initiële beweging begon, kunnen we een trade in deze nieuwe richting zoeken, na een pullback. In figuur 3 verzamelt de prijs aanvankelijk, maar stort dan in en verplaatst meer dan 15 pips naar beneden waar de initiële beweging begon. Deze grote daling betekent dat we nu op zoek zijn naar korte transacties. Wanneer de prijs begint terug te trekken, zoekt u naar een van de in dit gedeelte genoemde inkomende signalen of de hierboven genoemde ingangssignalen.
Het prijsdoel is ook opgenomen in figuur 3. Hoe het koersdoel kan worden vastgesteld, wordt hierna besproken.
05 Vaststellen van een winstdoelstelling
Vanwege de volatiliteit rond de nieuwsaankondiging, kan de prijs van de 8:30-prijs aanzienlijk afwijken van de ene NFP-dag tot de andere. Soms verplaatst het slechts 50 pitten binnen een paar uur, andere keren verplaatst het 300 pitten of meer in een uur of twee.
Dat gezegd hebbende, is de eerste stap voldoende om ons een idee te geven van hoe volatiel de EURUSD is als reactie op dit NFP-rapport.
Aangezien we wachten op een terugtrekking voordat we een ruil doen, meten we de afstand tussen de 8:30 prijs en de hoogte of de hoogte van de eerste zet (als de koers begint te springen om 8:29 in dezelfde richting, omvatten dat). Dit moet minimaal 30 pitten of meer zijn.
Snijd nu dat aantal in twee. Als de prijs bijvoorbeeld 43 pips verplaatst in de eerste zet, knip je die in de helft en je hebt 21,5 pitten over. Dat laatste getal is hoeveel pips weg u uw doel (een compensatieorder om de transactie met winst te beëindigen) van uw invoerprijs plaatst.
Figuur 4 (klik om een grotere versie te zien) toont een van dezelfde transacties waarin we eerder hebben gekeken. In dit geval is de initiële beweging 115 pips. In tweeën gesneden is ons "winstdoel" 57,5 pips.
Figuur 3 toont ook een voorbeeld van de winstdoelstelling. In dat geval was de eerste zet 56 pips, dus doormidden gesneden, u plaatst een winstdoelwit op 28 pips afstand van de invoer.
06 De risico / beloning en positiegrootte
U kent ook uw stoplosslocatie omdat u weet waar de recente high / low was voorafgaand aan uw invoer. U kent ook uw winstdoelstelling omdat de eerste zet al is gebeurd.
Het verschil tussen uw stop loss en entry is uw 'handelsrisico' in pitten. Het verschil tussen uw winstdoel en uw toegangspunt is uw 'winstpotentieel' in pitten.
Neem alleen een transactie als uw winstpotentieel ten minste 1,5x uw handelsrisico is. Idealiter zou het 2x of meer moeten zijn. In de bovenstaande voorbeelden is het winstpotentieel ongeveer 3x het handelsrisico.
De positie is ook erg belangrijk. Neem slechts 1% van uw kapitaal op een transactie. Dat betekent dat uw handelsrisico, vermenigvuldigd met het aantal loten dat u koopt, niet meer dan 1/100 van uw account mag bedragen. Als u bijvoorbeeld een account van $ 5000 heeft, kunt u tot $ 50 per transactie riskeren (1% van $ 5.000). Als het handelsrisico 20 pips is, zou je positie niet groter mogen zijn dan 2,5 mini-lots (dat betekent een transactie ter waarde van $ 25.000 nemen, waarvoor een hefboom nodig is). Met een 2.5 mini-lotpositie verlies je $ 50 als je 20 pips verliest. Als uw positiegrootte groter is, verliest u meer dan $ 50, wat niet wordt geadviseerd voor deze accountgrootte.
Hoe u de juiste positie kunt bepalen, geeft meer voorbeelden van hoe u de perfecte positiegrootte kunt berekenen.
07 ADAPT de methode, niet kopiëren
Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat als de prijs in eerste instantie meer dan 30 pips in dezelfde richting verplaatst, maar dan 15 pips verder gaat dan de andere kant van de 8:30 prijs, we nu naar transacties in deze nieuwe richting zoeken. 15 pips is slechts een richtlijn omdat het helpt aantonen dat het momentum het volledig heeft verschoven. Dat kan duidelijk zijn voordat de prijs 15 pips verder gaat dan de 8:30 prijs, of soms kan het meer van een beweging vereisen om aan te geven dat de ommekeer echt heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld als de prijs gewoon heen en weer springt.) De omkering is wat telt, niet de15 pitten.
Als de initiële zet naar beneden was, maar de prijs sloeg uit en doet verschillende pogingen om lager te gaan, maar kan niet, en heeft dan een enorme en scherpe zet naar boven, dat is een omkering. Het vooroordeel zou moeten zijn om lang te handelen ... zelfs als de rally nog onder de 8:30 prijs is.
Wissel de strategie verschillende keren om en begrijp de logica van de richtlijnen. Dat maakt je veel flexibeler en je kunt de strategie aanpassen aan bijna elke situatie die zich kan ontwikkelen tijdens de handel in de nasleep van het NFP-rapport.
U kunt ook merken dat de richtprijs onder bepaalde voorwaarden niet realistisch is voor de beweging die de markt ziet. Afhankelijk van de invoerprijs kan het doel ver verwijderd zijn van de mogelijkheden, of het kan zeer conservatief zijn. Nogmaals, pas je aan de omstandigheden van de dag aan. Als de winstdoelstelling uit de mode raakt, gebruik dan een beloning van 3: 1 om het doelwit te riskeren. Het doel is om het doelwit op een logische en redelijke locatie te plaatsen op basis van de trend en de volatiliteit. De winstdoelstelling helpt om dat te doen, maar het is slechts een richtlijn en moet mogelijk enigszins worden aangepast op basis van de omstandigheden van de dag.