Zien hoe veel een strategie met risicogestuurde futures kan maken
Futures Day Trading Risicobeheer
Elke succesvolle handelaar in futures-dag beheert hun risico. Risicobeheer is een cruciaal element van winstgevendheid.
Houd het risico op elke transactie tot een procent of minder van de accountwaarde. Als u een account van $ 30.000 heeft, verliest u niet meer dan $ 300 op een enkele transactie. Verliezen treden op en zelfs een goede handelsstrategie kan een reeks verliezen lijden.
Risico wordt beheerd met behulp van een stop loss-bestelling, die wordt besproken in de onderstaande Scenarios-secties.
Futures Day Trading Strategie
Hoewel een strategie potentieel veel componenten heeft en op verschillende manieren op winstgevendheid kan worden geanalyseerd, wordt deze vaak gerangschikt op basis van de winstpercentages en de belonings / risicoverhouding .
Win-rate is het aantal transacties dat wordt gewonnen als percentage van alle uitgevoerde transacties. Als u 55 van de 100 transacties wint, is de winstpercentage 55 procent. Hoewel het niet verplicht is, is het hebben van een winstpercentage boven de 50 procent ideaal voor de meeste daghandelaren. Het winnen van 55 tot 60 procent van de transacties is een haalbare doelstelling om naar te streven.
Beloning / risico bepaalt hoeveel gewaagd wordt om een winst te behalen. Als een handelaar vijf tikken verliest bij een verliezende transactie, maar acht tikken maakt in hun winnende transacties, zelfs als ze maar 50 procent van hun transacties winnen, zijn ze winstgevend. Daarom is het maken van meer op winnaars iets waar veel futures day-traders naar streven.
Een hogere winstgevendheid betekent meer flexibiliteit met uw beloning / risico, en een hoge beloning / risico betekent dat uw winstpercentage lager kan zijn en dat u nog steeds winstgevend kunt zijn.
Winstpotentieel voor daghandel
Stel dat een handelaar een handelsaccount heeft van $ 7.000 en een winstpercentage van 55 procent. Ze riskeren een procent van hun kapitaal, of $ 70 per transactie. Dit wordt bereikt door een stop-loss te gebruiken . Voor dit scenario wordt een stoplossingsorder vijf vinkjes verwijderd van de invoerprijs geplaatst en wordt een doelwit acht ticks verwijderd.
Handelend in een E-mini S & P 500-futures (ES) , is het risico op de handel vijf tikken x $ 12,5 = $ 62,5, wat minder is dan ons $ 70 max risico, en laat wat ruimte over voor provisiekosten. Een winnende transactie op een contract is gelijk aan $ 100, of 8 ticks x $ 12,50.
De potentiële beloning voor elke transactie is 1,6 keer groter dan het risico (8/5), omdat we willen dat winnaars groter zijn dan verliezers.
Stel dat volatiliteit een handelaar toestaat om vijf ronde beurttransacties per dag uit te voeren met behulp van de bovenstaande parameters. Een ronde bocht betekent het betreden en verlaten van een ruil. Als er 20 handelsdagen in een maand zijn, maakt de handelaar elke maand gemiddeld 100 transacties.
Laten we nu eens kijken hoeveel een futures day handelaar in een maand kan maken, rekening houdend met provisiekosten.
- 55 transacties waren winstgevend: 55 x $ 100 = $ 5.500
- 45 trades waren verliezers: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
Bruto winst is $ 5.500 - $ 2.812,50 = $ 2.687,5
Veronderstel commissies en prijzen van $ 4,12 per ronde beurt handel.
De nettowinst is $ 2.687,50 - $ 412 = $ 2,275.50
Uitgaande van een nettowinst van $ 2.275,50, is het rendement op de account voor de maand 32,5%, of $ 2,275.50 gedeeld door $ 7000). Zie het gedeelte Verfijningen hieronder voor factoren die van invloed kunnen zijn op dit rendement.
Het riskeren van twee procent per transactie, wat betekent dat de handelaar twee contracten kan uitwisselen met hetzelfde $ 7.000-account, het rendement verdubbelt tot 65 procent, uitgaande van dezelfde handelsstatistieken.
Hoewel statistieken het gemakkelijk maken om een hoog rendement te behalen, is dat niet zo. Het repliceren van deze statistieken in een live handelsaccount is een uitdaging. Weinig handelaren bereiken een punt van het maken van tweecijferige procentuele rendementen per maand.
Dat gezegd hebbende, het is haalbaar, maar verwacht minstens een jaar of meer van hard werken en oefenen in te zetten voordat je consequent winstgevende resultaten ziet.
verfijningen
Het is niet altijd mogelijk om vijf goede dagtransacties per dag te vinden, vooral wanneer de markt langzaam beweegt gedurende langere perioden. Het is ook mogelijk dat tijdens lage volatiliteitstijden het bereiken van het achttikdoel niet mogelijk is, wat betekent dat sommige transacties voor een kleinere winst zullen worden afgesloten. Ook kan een handelaar die zijn of haar handelingsvrijheid uitoefent, niet altijd de volledige vijf tekens verliezen. Lichte veranderingen in winsten en verliezen op elke transactie hebben grote invloed op de algehele winstgevendheid over vele transacties.
Slippage is een onvermijdelijk onderdeel van de handel. Slippage is wanneer een bestelling vult met een andere prijs dan verwacht. In vloeibare markten, zoals de E-mini S & P 500, is slippen meestal geen probleem. Wanneer het zich echter voordoet, beïnvloedt slippage het rendement, meestal door het bedrag van een verlies te verhogen of het bedrag van een winst te verminderen.
Pas het winstscenario dienovereenkomstig aan op basis van uw persoonlijke stop loss, doelwit, kapitaal, slippage, winstpercentage, positieomvang en commissies.