Leer de basisprincipes van handelen in S & P 500 of ES Futures
ES-termijnhandel op een elektronisch handelssysteem. De contracten handelen bijna 24 uur per dag, van 18:00 uur Eastern Time (ET) op zondagavond tot 17:00 uur vrijdagnacht. Elke dag wordt er tussen 4:15 en 4:30 PM ET een handelsstop gehouden.
Het meest actieve ES-contract heeft doorgaans een dagelijks handelsvolume tussen één en twee miljoen contracten. Dit fluctueert met de volatiliteit. Vluchtige dagen hebben een hoger volume en dagen met een lage volatiliteit liggen meer aan de onderkant van het volumebereik.
Tussen 2008 en 2017 hebben ES-futures doorgaans een dagelijks bereik van 10 punten als de volatiliteit laag is en 40 punten of hoger als de volatiliteit hoog is.
ES contractspecificaties
Contractspecificaties zijn basiszaken die een handelaar moet weten over de termijnmarkt die zij verhandelen. De contractspecificaties voor de ES-termijnmarkt zijn als volgt:
- Symbool: ES
- Vervaldatum: maart, juni, september en december
- Uitwisseling: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: Amerikaanse dollar
- Tekengrootte / Minimumprijsfluctuatie: 0,25 punten
- Vink waarde of winst / verlies per vinkje: $ 12,50
- Ticks Per Point: 4, waarbij elk punt $ 50 per contract waard is
Het kennen van de tick en puntwaarde is belangrijk voor het beheersen van risico's en het verhandelen van de juiste positie van de futurespositie .
Als een daghandelaar bijvoorbeeld bereid is om $ 100 per transactie te riskeren, kunnen ze twee contracten met een stopverlies kopen op één punt verwijderd van hun invoer. Als de prijs het stop-loss raakt, wordt het verlies op $ 100 gehouden. Als alternatief, het kopen van een contract met een stopverlies van twee punten resulteert in hetzelfde verlies van $ 100.
Het basissymbool van de toekomst van de E-mini S & P 500 is ES, maar aangezien er meerdere vervaldatums zijn voor elk jaar, is het volledige symbool langer.
Elke vervalmaand heeft een code:
- Maart is H
- Juni is M
- September is U
- December is Z
Als het contract in maart wordt verhandeld, is het symbool bijvoorbeeld ESH, maar we moeten ook het jaar kennen. Neem het laatste cijfer van het jaar en voeg het toe aan het symbool. In 2015 is het symbool ESH5. In 2017 is het contract in maart ESH7. Het contract van december 2019 is ESZ9.
Sommige websites en platforms gebruiken de laatste twee cijfers van het jaar, bijvoorbeeld ESU16 voor het contract van september 2016. Zie Futures Market Expiration Dates voor meer informatie.
S & P 500 (ES) Feestdagen
De ES-termijnmarkt staat elke handelsdag open, zondagavond tot vrijdag, behalve de feestdagen, die hier te vinden zijn: CME-vakantiekalender. Er zijn handelsuurveranderingen of sluitingen rond nationale feestdagen. Elke maand is er een nationale feestdag behalve in april, juni, september en oktober. Daarom is er in alle andere maanden minstens één handelsdag die kan worden beïnvloed door een vakantie.
Trading E-Mini S & P 500 (ES) Futures
De E-mini S & P 500 (ES) -futures behoren tot de meest liquide ter wereld en zijn populair bij daghandelaren. ES-futures kunnen elke dag worden verhandeld, omdat er op de meeste dagen voldoende volume en volatiliteit is om winst te genereren .
De paar uur rond de aandelenmarkt openen om 7.30 uur ET hebben de beste prijsbeweging en volume , en zijn ideaal voor daghandel.
Het laatste handelsuur, van 15:00 tot 16:00 ET, ziet doorgaans ook meer prijsbeweging en -volume in vergelijking met een gemiddeld, stiller deel van de dag.
Oefen een ES-day tradingstrategie voordat u handelt met echt kapitaal. Er zijn een aantal programma's, waaronder NinjaTrader , waarmee handelaren eerdere handelsdagen kunnen downloaden en deze kunnen ruilen wanneer ze maar willen. Dit is gunstig voor mensen met beperkte tijd of die 's avonds willen oefenen wanneer de markt niet open is of niet actief is. Bedenk dat de beste dagelijkse handel beperkt is tot een paar uur per dag.
Risicobeheer is van het grootste belang voor succesvolle ES-handel. Hoeveel u begint te handelen hangt af van uw strategie en hoeveel u bereid bent te riskeren per transactie. Het wordt aanbevolen dat handelaren daghandel beginnen met minimaal $ 3.500 , en bij voorkeur $ 6.500 tot $ 7.000.
Om handelscontracten met ES-futures te switchen, begin je met minstens $ 10.000, maar idealiter meer.
E-Mini S & P 500-marges
Daghandelaren hebben lagere margevereisten dan handelaren die futuresposities van de ene dag op de andere houden. Marge is hoeveel de handelaar in zijn account moet hebben om een futures positie te openen. Voor elk ES-contract dat 's nachts wordt aangehouden, moet de handelaar $ 4.950 op zijn rekening hebben op het moment dat de positie wordt geopend. Daghandelaren hebben geen posities 's nachts en vallen daarom niet onder deze regel. In plaats daarvan stelt de makelaar de margevereiste in. Daghandelsmarges beginnen met slechts $ 500 bij sommige makelaars. Dat betekent om een positie met één contract te openen, de handelaar heeft slechts $ 500 nodig op zijn account. Zoals hierboven aangegeven, wordt echter ten minste $ 3.500 of meer in het account aanbevolen.
Bijgewerkt door Cory Mitchell.