MACD-divergentie is een populair hulpmiddel, maar is zeer onnauwkeurig. Leer de valkuilen.
De MACD - moving average convergence divergence - indicator is populair onder handelaren en analisten, maar weinigen begrijpen het echt. Uiteenzetting van de MACD is een van de manieren waarop de indicator wordt gebruikt en neemt twee vormen aan. Wanneer de prijs van een activum in de ene richting beweegt en de MACD in de andere, is dat divergentie. Dit type signaal zou moeten waarschuwen voor een omkering, maar zoals hieronder wordt besproken, is het signaal willekeurig en vaak onnauwkeurig.
Een ander type afwijking is wanneer de prijs een nieuwe high maakt (of een nieuwe low), maar de MACD niet. Traditioneel geeft dit aan dat de prijs momentum verliest en primaire pickings voor een omkering. Dit is ook meestal een erg slecht handelssignaal.
Door de MACD een beetje beter te begrijpen, zult u begrijpen hoe het werkt, zodat u niet voor de gek gehouden wordt door de gebruikelijke valse signalen of het ontbreken van signalen (wanneer de prijs verandert maar de MACD geen waarschuwing geeft).
01 Problemen met divergentie na een scherpe verplaatsing
Zonder de wiskunde van de indicator te doorlopen, onthult het monitoren van de MACD met betrekking tot prijsactie een paar problemen die de MACD-divergentiehandelaar zouden kunnen beïnvloeden.
Opmerking: als u handelt met een technische indicator , een indicator, moet u weten hoe deze functie werkt, zodat u alle nadelen en voordelen kent .
Uiteenvallen zal bijna altijd voorkomen direct na een scherpe prijsbeweging hoger (of lager). Bepalen of een prijsbeweging scherp is (of langzaam, of groot of klein) vereist dat gekeken wordt naar de snelheid en de omvang van de koersbewegingen eromheen. Het prijsmomentum kan niet eeuwig worden voortgezet, dus zodra de prijs begint af te vlakken, zal de MACD uiteenlopen (bijvoorbeeld omhoog gaan, zelfs als de prijs nog steeds daalt).
Na een sterke prijsrally is MACD-divergentie niet zinvol. Door te laten vallen, terwijl de prijs hoger blijft bewegen of zijwaarts beweegt, vertoont de MACD het momentum is vertraagd ... maar dit duidt niet op een omkering.
In de bijgevoegde tabel (klik hier voor grotere versie) daalt de EURUSD, maar de MACD stijgt. Als een handelaar ervan uitgegaan was dat de stijgende MACD een positief teken was, dan hebben ze misschien hun korte handel verlaten en extra winst gemist. Of ze hebben misschien een lange handel geduurd, hoewel de prijsactie een aanzienlijke neerwaartse trend te zien gaf en geen tekenen van omkering (geen hogere swing highs of hogere swing lows om aan te geven dat de downtrend is beëindigd).
Dat betekent niet dat divergentie niet kan of kan wijzen op de occasionele omkering, maar het moet na een grote zet met een korrel zout worden ingenomen. Omdat na bijna elke grote beweging divergentie optreedt, en de meeste grote zetten niet direct direct worden omgekeerd, als je aanneemt dat divergentie (in dit geval) een ommekeer betekent, zou je jezelf in veel verliezen kunnen verwikkelen.
02 Problemen met divergentie tussen MACD-hoogtepunten (of dieptepunten)
Handelaren vergelijken ook eerdere hoogtepunten op de MACD met huidige hoogten of eerdere dieptepunten met huidige dieptepunten. Als de prijs bijvoorbeeld hoger is dan een eerder hoog, zullen traders ervoor zorgen dat de MACD ook boven het vorige hoogste punt komt. Als dat niet zo is, is dat een afwijking - een traditioneel waarschuwingssignaal van een omkering .
Het is ook feilbaar en gerelateerd aan het hierboven besproken probleem. Een lagere MACD-waarde geeft simpelweg aan dat de prijs niet dezelfde snelheid had als de vorige keer dat deze hoger was gegaan (deze is mogelijk minder verplaatst of is langzamer gegaan), maar dat duidt niet op een omkering.
Zoals hierboven besproken, zal een scherpe prijsbeweging een grote beweging in de MACD veroorzaken, groter dan wat wordt veroorzaakt door langzamere prijsbewegingen.
Een actief kan hoger of lager marcheren, langzaam, gedurende zeer lange perioden. Als dit gebeurt na een steilere beweging (meer afstand bedekt in minder tijd), dan zal de MACD divergentie vertonen gedurende een groot deel van de tijd dat de prijs langzaam (ten opzichte van de eerdere scherpe beweging) hoger marcheert.
Als een handelaar uitgaat van een lagere MACD betekent hoog dat de prijs omkeert, kan een waardevolle kans worden gemist om lang te blijven en meer winst te verzamelen van de langzame (re) mars hoger. Of erger nog, de handelaar kan een korte positie innemen in een sterke opwaartse trend, met weinig bewijs om de transactie te ondersteunen, behalve een indicator die in deze situatie niet nuttig is (zie: Kansen in de handel).
Het bijgevoegde diagram (klik hier voor grotere versie) toont een neerwaartse trend in de APPL-voorraad. De neerwaartse trend wordt veroorzaakt door scherpe neerwaartse bewegingen, gevolgd door langzamere bewegingen naar beneden. De scherpe koersbewegingen veroorzaken altijd veel grotere downdrafts in de MACD dan langzamere prijsbewegingen. Het resulteert in divergentie wanneer de volgende prijsgolf niet zo scherp is, maar op geen enkele manier duidt op een omkering. MACD-verschillen waren de hele dag aanwezig, maar de prijs daalde de hele dag. Als monitoring van divergentie, zou een hele dag van winst aan de onderkant zijn gemist.
Een ander probleem met het kijken naar dit soort afwijkingen is dat het vaak niet aanwezig is wanneer een daadwerkelijke prijsomkering optreedt. Daarom hebben we een indicator die veel valse signalen oplevert (divergentie treedt op, maar de prijs keert niet om), maar geeft ook geen signalen over veel feitelijke koersomkeringen (prijs keert terug als er geen afwijking is).
Heb je een omkering of een breakout gemist? Stap in met de Second Chance Breakout-methode .
03 De trend- en prijsactie is meer van belang
MACD-divergentie lijkt een goed hulpmiddel om omkeringen te herkennen. Het is hoogst onnauwkeurig, veroorzaakt vroegtijdig veel valse signalen en signaleert niet veel feitelijke omkeringen.
Handelaren kunnen zich beter richten op de prijsactie , in plaats van op verschillen. Om een neerwaartse trend om te keren, moet de prijs een hogere swing high en / of een hogere swing low maken. Om een uptrend ongedaan te maken, moet de prijs een lagere swing high en / of een lagere swing low maken. Totdat deze zich voordoen, is een omkering van de prijs niet aanwezig. Of divergentie aanwezig is of niet, is niet belangrijk. Handelaren verdienen geld aan prijsbewegingen , niet aan MACD-bewegingen.