De index omvat momenteel Amerikaanse staatsobligaties , overheidsgerelateerde uitgiften, bedrijfsobligaties , door hypotheken gedekte doorboekingen, door consumenten gedekte effecten en door commerciële hypotheek gedekte waardepapieren . "De S & P 500 Index meet de prestaties van de 500 grootste bedrijven in de Amerikaanse aandelenmarkt.
Lees meer over hoe aandelen en obligaties op langere termijn zijn opgebouwd.
De onderstaande tabel toont het rendement van de twee indices op jaarbasis in de 34 kalenderjaren tussen 1980-2013, gevolgd door enkele statistieken over elk.
| Jaar | Barclays Agg. | S & P 500 | Verschil |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22.56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2.50% |
| 1988 | 7,89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30.47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0.22% |
| 1993 | 9,75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22.96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33.36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28.68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26.46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
Jaren Positief: 31 van 34
Hoogste rendement: 32,65%, 1982
Laagste rendement: -2,92%, 1994
Gemiddelde jaarlijkse winst (1980-2013): 8,42%
( Opmerking: dit is gewoon de gemiddelde winst, geen gemiddeld totaalrendement op jaarbasis ).
S & P 500 Statistieken
Jaren Positief: 28 van 34
Hoogste rendement: 37,58%, 1995
Laagste rendement: -37,00%, 2008
Gemiddelde jaarlijkse winst: 13,92%
Vergelijkende statistieken:
Jaren-obligaties deden het beter dan 10 van de 34
De grootste marge op outperformance van obligaties: 42,24%, 2008
De grootste marge voor underperformance van obligaties: -34,31%, 2013
Hoe zou een 50-50 toewijzing tussen de twee indices zijn gegaan?
Jaar Positief: 30 van 34
Hoogste rendement: 28,02%, 1995
Laagste rendement: -15,88%, 2008 (de overige waren 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) en 1994 (-0,80%)
Gemiddelde jaarlijkse winst: 11,17%
Dit toont aan dat beleggers ongeveer 20% van het aandelenrendement zouden hebben opgegeven met de 50-50-verdeling, maar de gecombineerde portefeuille zou ook een lager neerwaarts risico hebben gehad.
Retourgegevens, 1928-2013
Zodra het monster is vergroot, neemt de prestatiekloof toe. De Federal Reserve Bank van St. Louis heeft het rendement gemeten van aandelen, schatkistpapier en 10-jarige staatsobligaties sinds 1928. Merk op dat deze andere beleggingen vertegenwoordigen dan de hierboven gepresenteerde, aangezien noch de S & P 500 noch de Barclays Aggregate dateert van dat moment . Drie belangrijke afhaalrestaurants zijn:
- Aandelen hadden gemiddeld een jaarlijks rendement van 11,50% in de periode van 1928-2013, terwijl T-biljetten en T-obligaties gemiddeld respectievelijk 3,57% en 5,21% bedroegen.
- $ 100 geïnvesteerd in aandelen in 1928 zou tegen het einde van 2013 zijn gegroeid tot $ 255,553,31, terwijl $ 100 in T-bills en T-bonds zou zijn gegroeid tot respectievelijk $ 1,972,72 en $ 6,925.7940.
- T-bills produceerden positieve rendementen in alle 85 kalenderjaren, terwijl T-bonds steeg in 69 van de 85 jaar (81%) en aandelen stegen in 61 (72%).