Op basis van een aantal criteria, hier is waar u uw inspanningen kunt concentreren
De hoeveelheid kapitaal die u nodig hebt voor daghandel, is afhankelijk van het futures-contract dat u verhandelt. Futures-contracten hebben verschillende vereisten voor "daghandelsmarge", wat betekent dat u verschillende bedragen in uw account moet hebben om verschillende contracten te verhandelen. Als u een klein account hebt, bent u beperkt tot futures-contracten met lage daghandelsmarges. Als je een groot account hebt, heb je meer flexibiliteit in wat er dagelijks wordt verhandeld, en de onderstaande gids zal je helpen beslissen.
Hoe u een futures-contract kiest voor daghandel
Om het juiste day-trading futures-contract voor u te vinden, moet u rekening houden met volume , marges en beweging.
In termen van volume, daghandelscontracten die doorgaans meer dan 300.000 contracten per dag verhandelen. Het verzekert je dat je kunt kopen en verkopen op de niveaus die je wilt en dat er een andere handelaar zal zijn om te verkopen / kopen bij jou.
Volgens het CM4 Leading Products Q4 2015- rapport zijn de volgende de meest verhandelde futures-contracten op de Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 gemiddeld dagvolume
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1.690921 gemiddeld dagelijks volume
- 10-Year Treasury Note - 1.121.290 gemiddeld dagvolume
- Ruwe olie WTI (CL) - 807.687 gemiddeld dagvolume
Op basis van volume zijn dit de topkeuzes. Handelaren moeten dan naar marges en bewegingen kijken om te bepalen welke het beste bij hun financiën en handelsstijl past.
Daghandelsmarges variëren per makelaar. Om een idee te geven, biedt NinjaTrader brokerage de volgende dag handelsmarges op deze contracten.
- Eurodollar (GE) - handelsmarge van $ 500 dagen per contract
- E-Mini S & P 500 (ES) - handelsmarge van $ 500 dagen per contract
- 10-Year Treasury Note (ZN) - $ 500-day handelsmarge per contract
- Ruwe olie WTI (CL) - handelsmarge van $ 1000 dagen per contract
Op basis hiervan heeft ruwe olie hogere marges dan de andere contracten. Daarom volgt hieruit dat je een groter account nodig hebt om het te ruilen. Olie is ook behoorlijk vluchtig. Daarom moet ook rekening worden gehouden met prijsbewegingen.
Om beweging vast te stellen, moeten twee dingen in overweging worden genomen: puntwaarde en het aantal punten dat het futurescontract doorgaans op een dag verplaatst. De volglijst geeft het contract, de puntwaarde en het dagelijkse gemiddelde verkeer in punten.
- Eurodollar (GE) - 1 punt = $ 2.500. 0,02 punt gemiddeld dagelijks bereik.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punt = $ 50. Gemiddeld dagelijks bereik van 36 punten.
- 10-Year Treasury Note (ZN) - 1 punt = $ 1000. Gemiddeld dagbereik van 0,74 punten.
- Ruwe olie WTI (CL) - 1 punt = $ 1000. 2.1 punt gemiddeld dagelijks bereik.
De bovenstaande volatiliteit is gebaseerd op Average True Range (14) vanaf 25 februari 2016. Het dagelijkse bereik zal fluctueren, waarbij sommige dagen en weken hogere volatiliteit zullen vertonen en andere dagen en weken een lagere volatiliteit zullen vertonen.
Maar dit biedt een goede schatting voor de vergelijking van de volatiliteit tussen futures-contracten.
Beslissen op basis van deze factoren
E-Mini S & P 500-futures (ES) zijn een uitstekend middenveld en een goede plek voor daghandelaren om te beginnen. De marges zijn laag bij $ 500 en het volume is ook iets hoger dan die van ruwe olie. Door een enkel contract te houden gedurende een normale handelsdag, zou uw winst / verlies een swing van $ 1.800 kunnen krijgen (36 punten x $ 50 / punt). Niet dat je de hele dag een contract moet kopen en houden; dit is slechts een voorbeeld om de volatiliteit te benadrukken.
Nieuwe handelaars vinden meestal dat de E-Mini S & P 500-futures voldoende actie genereren om consistente inkomsten te genereren, en ze kunnen beginnen met het verhandelen van deze contracten met $ 3.500 of meer op hun handelsaccount. Als u een grafiek van één minuut bekijkt, ziet u dat er veel mogelijkheden zijn om in- en uit te stappen, omdat de prijs de hele dag schommelt.
Ruwe olie (CL) biedt behoorlijk volume, maar het vereist ook de meeste marge en is het meest volatiel. Als u tijdens een gemiddelde dag één contract had, kon uw winst / verlies $ 2100 schommelen (2,1 punten x $ 1000 / punt). Het maakt het een opwindende marktkeuze maar wordt niet aanbevolen voor nieuwe handelaren of handelaars met kleine accounts (minder dan $ 5000). Als u een grafiek van één minuut bekijkt, ziet u dat er veel mogelijkheden zijn om in- en uit te stappen, omdat de prijs de hele dag schommelt.
10-Year Treasury Note-futures (ZN) zijn een andere optie voor daghandelaren. Het volume is redelijk maar niet zo hoog als de S & P 500-futures. De 10-jaars is ook minder volatiel in termen van risicodollars per contract. Als u bijvoorbeeld een 10-jarig contract had via een normale handelssessie, kon uw winst / verlies fluctueren tot $ 740 (0,74 punten x $ 1000 / punt). Als u een grafiek van één minuut bekijkt, ziet u dat er veel mogelijkheden zijn om in- en uit te stappen, omdat de prijs de hele dag schommelt.
Eurodollar-futures (GE) kunnen worden uitgesloten als keuze voor de daghandel, tenzij u van een zeer langzame beweging houdt. Tijdens een typische handelssessie kan de prijs slechts één of twee keer worden verplaatst, wat resulteert in weinig winstmogelijkheden. Het is een populaire markt voor langetermijnhandelaren en -instellingen, niet voor daghandelaren. Bekijk een grafiek van 1 minuut van dit futures-contract en u zult zien dat het niet veel beweegt, dus geen voorkeur voor dagtransacties.
Laatste woord over het beste futures-contract voor daghandel
Op basis van volume, marges en beweging heb je nu een paar keuzes om te overwegen. Als u begint, ruil dan de E-Mini S & P 500 of de 10-jarige schatkist. Beide produceren elke dag veel beweging en volume, evenals lage daghandelsmarges. Naarmate u vordert, kunt u ook rekening houden met toekomstige Ruwe Olie. Het heeft een iets lager volume dan de vorige twee, is volatieler en heeft hogere daghandelsmarges. Dat betekent dat je een groter account moet hebben om het te verhandelen. Eurodollar-futures hebben een hoog volume, maar zijn geen daghandelsmarkt.
Nu dat u weet waar u moet kijken, trekt u een intraday-diagram van elk op en ziet u welke het beste bij uw strategieën past.