Krijg elke keer de ideale positiegrootte
Ken de Tick Size en Tick Value van het Futures Contract dat u verhandelt
De maatstreep is de kleinst mogelijke prijsverandering en de maatstreep is de dollarwaarde van de kleinst mogelijke prijsverandering. De tick-size en de tick-waarde worden verstrekt door de contractspecificaties voor elk futures-contract.
S & P 500 E-mini futures-contracten (ES) hebben bijvoorbeeld een tick-waarde van $ 12,50 voor elke 0,25-beweging (één vinkje). Gouden futures (GC) hebben een tick-waarde van $ 10 voor elke 0,10 beweging (tick), en ruwe olie (CL) futures hebben een tick-waarde van $ 10 voor elke 0,01 beweging (tick).
Dit zijn populaire day-trading futures-contracten , maar om de tick-size en de tick-waarde van een ander futures-contract te achterhalen, raadpleegt u de pagina met contractspecificaties voor dat contract op de exchange waarop het wordt verhandeld. Voor de meeste in de VS gevestigde futurescontracten is dat de website van de CME Group. De maatstreepjes en de maatwaarde zijn verplichte informatie, omdat deze cijfers nodig zijn voor de volgende stappen bij het berekenen van de ideale omvang van een termijnhandel.
Bereken uw maximale accountrisico per transactie
Het maximale accountrisico is de hoeveelheid geld op uw handelsaccount die u bereid bent te riskeren voor een individuele transactie. De meeste professionele handelaren riskeren 1% of minder van hun kapitaal op elke transactie. U kunt elk gewenst percentage selecteren als uw persoonlijke limiet voor uw accountlimiet per transactie, maar het risico is slechts 1% te nemen .
Op die manier verlies je, zelfs als je een reeks verliezen hebt (wat gebeurt), maar een paar procent van je account, wat gemakkelijk wordt terugverdiend door een aantal winnende trades.
Als u bijvoorbeeld een account van $ 10.000 hebt en 1% per transactie riskeert, is het grootste risico dat u per transactie kunt riskeren $ 100 (0,01 x $ 10.000). Als je bereid bent om 2% te riskeren, dan kun je $ 200 per transactie riskeren (0,02 x $ 10.000). Voor een account van $ 30.000 en het risico van 1% kunt u tot $ 300 per transactie verliezen (0,01 x $ 30,000). Als u meer verliest, schendt u de maximale risicoregel van uw account van 1%.
Stel uw Trade Risk Limit vast
De laatste stap was gericht op accountrisico; deze stap concentreert zich op de daadwerkelijke handel, en hoeveel teken u bereid bent om erop te riskeren. Handelsrisico wordt bepaald door het verschil tussen uw ingangspunt en uw stoplossniveau . Uw stop loss-locatie moet voldoende ruimte bieden voor de markt om in uw voordeel te bewegen, maar zou u uit de handel moeten halen als de prijs tegen u in gaat (doet niet wat u verwachtte).
Uw handelsrisico kan per transactie verschillen, of u loopt mogelijk een vast handelsrisico. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om altijd een stopverlies van vier stokjes te gebruiken bij het verhandelen van het S & P 500 E-mini futures-contract. Of gebruik altijd een stopverlies van 10 tick bij het verhandelen van ruwe olietoekomst (alleen voorbeelden, niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen).
Het kan ook variëren, soms met drie tikken op een S & P 500 E-mini-handel, en andere keren met vier of vijf tikken, afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij elke transactie moet u weten hoe groot uw stopverlies is (afstand van het beginpunt, in tekens). Dit is het laatste stuk informatie dat u nodig heeft voordat u uw ideale handelsvolume in futures kunt berekenen.
Bereken uw ideale toekomstige handelsgrootte
Voor futuresmarkten is de handelsomvang het aantal contracten dat wordt verhandeld (met als minimum een contract). De handelsomvang wordt berekend met behulp van de tick-waarde, het maximale accountrisico en het trade-risico (grootte van het stop-loss in ticks).
Stel dat u een toekomstig account van $ 10.000 heeft en riskeer 1% per transactie. Dat betekent dat u tot $ 100 per transactie kunt riskeren. U ruilt het S & P 500 E-minicontract , dat een tick-size heeft van 0,25 en een tick-waarde van $ 12,50.
U wilt kopen om 1250 en een stopverlies plaatsen op 1249 (vier aanvinkverlies). Op basis van de informatie die u heeft, hoeveel contracten kunt u kopen? Gebruik de formule:
- Maximaal accountrisico (in dollars) / (Handelsrisico (in ticks) x Tick Value) = Positieomvang
- Voor dit voorbeeld betekent dat: $ 100 / (4 x $ 12,50) = 2 contracten
Aangezien elk contract resulteert in een risico van $ 50 (4 ticks x $ 12,50), kunt u twee contracten kopen die uw totale risico voor de handel tot $ 100 zullen brengen. Uw maximaal toegestane risico op de handel is $ 100, dus als u drie contracten koopt, riskeert u teveel, en als u slechts één contract koopt, riskeert u slechts de helft van wat u mag. In dit geval is het kopen van twee contracten de ideale positieomvang voor de omstandigheid.
Laatste woord over de positiebepaling van Futures
Gebruik de formule om uw ideale day trading futures-positiegrootte te berekenen. De formule werkt, ongeacht het futurescontract dat u verhandelt, ongeacht wat uw stopverlies is en ongeacht hoeveel u in het account hebt . Stel uw maximale accountrisico voor elke transactie in en zorg ervoor dat u de maatstreepjes en vinkjes kent voor het futures-contract dat u verhandelt. Zorg voor een stoplosslocatie voor de dagelijkse handel die u neemt, zodat u uw handelsrisico kunt berekenen en de ideale positie voor die specifieke handel kunt bepalen.